Naslov (srp)

Jednofaktorski model za stope neizmirenja po tipovima kredita

Autor

Božović, Miloš

Opis (srp)

Rezime: U radu se istražuje veza između stopa neizmirenja po tipovima kredita i sistemske komponente kreditnog rizika. Ova veza je opisana linearnim modelom koji kombinuje uticaj sistemske i idiosinkratske komponente kreditnog rizika. Sistemska komponenta je latentni faktor koji direktno zavisi od agregatne stope neizmiren- ja svih kredita, dok idiosinkratska komponenta utiče na specifične varijacije stope neizmirenja za pojedi- načne tipove kredita. Transformacijom opservabilnih veličina model se ekonometrijski može predstaviti kao mešoviti linearni model, a sistemska i idiosinkratska komponente predstavljaju, redom, nagib i odsečak koji su specifični za svaki tip kredita ponaosob. Predloženi model je ilustrovan na panelu podataka o plasmani- ma u statusu neizmirenja Udruženja banaka Srbije. Dobijeni rezultati pokazuju veoma visoku moć modela da objasni prosečne stope neizmirenja svih tipova kredita. Agregatna stopa neizmirenja stoga igra ulogu jedinstvene sistemske komponente koja jednostavno oponaša uticaje stvarnih makroekonomskih faktora rizika bez potrebe za eksplicitnim modeliranjem ove veze.

Jezik

srpski

Datum

2021

Licenca

Ovo delo je licencirano pod uslovima licence
Creative Commons CC BY-SA 3.0 AT - Creative Commons Autorstvo - Deliti pod istim uslovima 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/legalcode

Predmet

Ključne reči: kreditni rizik, stopa neizmirenja, sistemski faktori, mešoviti linearni model

Deo kolekcije (1)

o:28218

Ekonomski fakultet