Naslov (srp)

Ocenjivanje indeksa repa raspodele korišćenjem nekompletnih uzoraka : doktorska disertacija

Autor

Ilić, Ivana, 1975-

Doprinosi

Mladenović, Pavle, 1955-
Janković, Slobodanka
Petrović, Ljiljana

Opis (srp)

Teza obrađuje ocenjivanje indeksa pravilne promenljivosti na nekompletnom uzorku zavisnih slučajnih veličina sa raspodelom teškog repa. Pod pretpostavkom ekstremalne zavisnosti dokazuje se konzistentnost ocene geometrijskog tipa, kao i konzistentnost i asimptotska normalnost Hilove ocene. Navode se primeri procesa koji zadovoljavaju zahteve dokazanih teorema i na kojima se mogu primeniti dobijeni rezultati...

Opis (srp)

Matematika-Verovatnoća i statistika / Mathematics-Probability and Statistics Datum odbrane: 4. 03. 2013.

Opis (eng)

For the sequence of heavy-tailed and possibly dependent random variables with the missing observations the estimation of the tail-index is considered. Under minimal but verifiable assumption of ''extremal dependence'' we proved the consistency of geometric-type estimator (Brito and Freitas, 2003). We extended results from Mladenovic and Piterbarg (2008) and proved the consistency and the asymptotic normality of the Hill estimator. Illustrative examples are provided...

Jezik

srpski

Datum

2012

Licenca

Ovo delo je licencirano pod uslovima licence
Creative Commons CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Autorstvo - Nekomercijalno - Bez prerada 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Predmet

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Teorija verovatnoće. Matematička statistika

Hill estimator, incomplete samples, tail index, geometric-type estimator, extremaldependence

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Teorija verovatnoće. Matematička statistika

Hilova ocena, nekompletni uzorci, indeks repa raspodele, ocena geometrijskog tipa,ekstremalna zavisnost