Title (srp)

Адаптивни фази систем за алгоритамско трговање : интерполативни Булов приступ : докторска дисертација

Author

Rakićević, Aleksandar, 1984-

Contributor

Petrović, Bratislav, 1950-
Suknović, Milija, 1966-
Martić, Milan, 1960-
Žarkić-Joksimović, Nevenka, 1953-
Marković, Aleksandar, 1964-
Ignjatović, Jelena, 1973-

Description (srp)

Тема овог рада je адаптивни фази систем за алгоритамско трговање. Систем је развијен коришћењем интерполативног Буловог приступа фази моделовању, анализи података и управљању. Предложени приступ укључује интерполативне логичке моделе за фази препознавање ценовних образаца на тржишту, логички ДуПонт метод за аутоматизовану анализу профитабилности предузећа, интерполативни фази контролер за управљање трговањем и генетски алгоритам за обучавање интерполативног фази контролера ради откривања стратегија. Интерполативни Булов приступ, заснован на интерполативној Буловој алгебри, превазилази проблем неконзистентности фази логике. Конструисани адаптивни фази систем може самостално, из података, да открије успешне стратегије, примени их за алгоритамско трговање и адаптира у случају пада њихових перформанси. Успешност система тестирана је на подацима са америчког тржишта акција, међународног девизног тржишта и тржишта криптовалута.

Description (srp)

Информациони системи и технологије - Електронско пословање / Information Systems and Technology - E-business Datum odbrane: 10.11.2020.

Description (eng)

The topic of this thesis is adaptive fuzzy system for algorithmic trading. The system is developed using interpolative Boolean approach for fuzzy modeling, data analysis and control. The proposed approach includes interpolative logical models for fuzzy recognition of price patterns in market data, logical DuPont method for automated analysis of company’s profitability, interpolative fuzzy controller for trading and a genetic algorithm for extracting trading strategies by training interpolative fuzzy controller. Interpolative Boolean approach, based on interpolative Boolean agebra, solves the problem of fuzzy logic’s inconsistency with Boolean axioms. The proposed system can independently discover successful trading strategies from data, apply them for algorithmic trading and adapt in the case of performance deterioration. The system was tested on historical data from US equity, foreign exchange market and cryptocurrency market.

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Ekspertni sistemi. Inteligentna robotika. CAD/CAM

adaptive fuzzy system, algorithmic trading, trading system, trading strategy, fuzzy logic, interpolative Boolean algebra, interpolative fuzzy controller, logical DuPont method, interpolative logical models

Identifiers